プロフィットファクターとは? プロフィットファクター 計算式

プロフィットファクター
プロフィットファクターとは、システムトレードにおける売買プログラムの良し悪しを示すもので、総利益が総損失の何倍かを表すデータです。

 

その計算式は、
プロフィットファクター=総利益÷総損失

 

で計算されます。

 

例えば、総利益が100万円、総損失が40万円であればプロフィットファクターは200万÷40万=2.5となります。プロフィットファクターが1であればちょうどプラスマイナスゼロ、1を超えていれば利益が出ており、1未満であれば損失がでていることになります。

 

プロフィットファクターにおいて、総利益が400万円、総損失が300万円の売買プログラムよりも、総利益が200万円、総損失が100万円の売買プログラムのほうが利益は同じでも優秀なプログラムということになります。前者のプロフィットファクターは1.33ですが、後者は2.0となるからです。また、総損失が同じとなるようにレバレッジをかけた場合、後者の利益は300万円となるためでもあります。

 

しかしプロフィットファクターがあまり大きすぎる場合は損失が小さく、うまく損切りが出来ていないことを示しているかもしれません。そうなった場合は、いずれ大きな損を被ってしまう可能性もあるため、一概に数値が大きければよい、とは言い切れないものでもあります。

 

調整プロフィットファクター
プロフィットファクターに対し、取引回数を考慮に入れて計算したものを調整プロフィットファクターといいます。

 

その計算式は
調整プロフィットファクター=調整総利益÷調整総損失

 

で計算されます。

 

調整総利益と調整総損失はそれぞれ下記の式で計算されます。
調整総利益=(利益回数―利益回数の平方根)×平均利益
調整総損失=(損失回数+損失回数の平方根)×平均損失

 

調整プロフィットファクターは必ずプロフィットファクターよりも小さい数字となり、取引回数が多いほど数値は近づいていきます。

 

プロフィットファクターよりもリスクを考慮して慎重に考えようとしたものが調整プロフィットファクターとなるため、通常のものよりも保守的な信頼性を示す指標といえます。

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